Predicción del IPC mexicano combinando modelos econométricos e inteligencia artificial

Luis Manuel León Anaya, Víctor Manuel Landassuri Moreno, Héctor Rafael Orozco Aguirre, Maricela Quintana López

Resumen


El objetivo de este trabajo es descomponer los factores de comportamiento del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) mexicano para ser pronosticado mediante modelos econométricos y redes neuronales artificiales evolutivas. La metodología empleada consiste en reducir la complejidad de análisis y eliminar el ruido en los datos del IPC mediante la descomposición empírica en modos (DEM), combinando las funciones de modo intrínseco (FMIs) resultantes con las variantes de los modelos autorregresivo integrado de promedio móvil (ARIMA) y autorregresivo con heterocedasticidad condicional (ARCH), y el algoritmo de selección de características de programación evolutiva de redes (FS-EPNet) para pronosticar su comportamiento. La configuración experimental y resultados se presentan y analizan mediante tres fases de predicción del IPC. Las limitaciones son que el IPC mexicano no es estacionario, implicando que algunas FMIs tampoco lo sean. La originalidad consiste en la combinación de la DEM con el algoritmo FS-EPNet para analizar la evolución del mercado bursátil mexicano a través de su IPC, con lo cual se demuestra y concluye que genera una mejor predicción que la obtenida a partir de los datos originales.


Palabras clave


Pronóstico; Índice Bursátil; Series de Tiempo; Descomposición Empírica en Modos; Redes Neuronales Artificiales Evolutivas

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DOI: http://dx.doi.org/10.21919/remef.v13i4.342

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