Riesgo, Concentración, Series de Tiempo, Corte transversal, Datos panel
Resumen
Este artículo analiza empíricamente la relación entre riesgo y tamaño para el caso del sistema bancario Mexicano. El uso de observaciones de corte transversal permite obtener indicadores de tamaño, riesgo y concentración de cada banco. Con la agregación de estas observaciones a través de series de tiempo, también construímos indicadores de tamaño, riesgo y concentración. Finalmente, empleando datos panel podemos combinar en nuestro estudio econométrico aspectos de las series de tiempo con algunas características particulares de cada banco.
