Un concepto importante en la literatura financiera que trata acerca de la modelación y el pronóstico de series de tiempo de los precios de activos es el de eficiencia en forma débil. Aplicamos una prueba de eficiencia en forma débil a una muestra de series de tiempo de los precios de acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) entre los años de 1991 y 2000. Utilizamos un modelo ARMA-GARCH, con series de diferente frecuencia y extrapolamos a diferentes intervalos de tiempo, para probar el poder predictivo ex ante de los modelos. Reportamos resultados acerca de las series que generan el mejor pronóstico, así como su error promedio e intervalo de error.
