Relativistic Black–Scholes Equation

Resumen

Ecuación Black-Scholes relativista

El modelo de Black Scholes presentado en este trabajo es una generalización a la versión relativista que no es muy conocida desde a la versión original de 1973, debido a que sus efectos aún son poco significativos. En el trading de alta frecuencia (High-Frequency Trading) de estos tiempos cualquier pequeña ventaja en el conocimiento de la información puede convertirse en grandes oportunidades de arbitraje. Para poder determinar el valor de una opción financiera es necesario construir una función de densidad asociada a la determinación de precios de activos financieros utilizando los conceptos de la mecánica cuántica y la relatividad reunidos en la ecuación de Dirac. Para que el efecto pueda ser apreciado, la distancia entre operadores tendría que ser a gran escala, pero puede encontrarse un concepto equivalente que es la velocidad de la luz del mercado que involucra más bien los retrasos en la tecnología utilizada y los tiempos humanos de reacción. Al final se hace una aproximación de este parámetro implícito de la velocidad.