"Has the Basel Committee Got it Right? Evidence from Commodity Positions in Turmoil "

Resumen

Las secuelas perjudiciales de la crisis financiera de 2008 han instado al Comité de Basilea para apretar las regulaciones referidas a los requisitos de capital mínimo. En este sentido, la revisión a fondo del marco de riesgo de mercado derivado de los convenios de Basilea III- Acuerdo de Capital promulgado recientemente concluyó con una renovación importante de la metodología de modelos internos de valor en riesgo basado en la adición del componente-VaR estresado al MCR , manteniendo al mismo tiempo el enfoque simplificado disponible.