Vol. 12 Núm. 4: Octubre - Diciembre 2017

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Publicado: 2017-10-02

Editorial

Nota del Editor

Gerardo Dubcovsky
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Editorial

Adriana María Berrocal González
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Artículos de investigación y revisión

Operational Risk Measured by Bayesian Networks with a Poisson-Gamma Joint Distribution in a Financial Firm.

Griselda Dávila-Aragón, Salvador Rivas-Aceves, Francisco Ortiz-Arango
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Estimation of Market Risk Measures in Mexican Financial Time Series.

Alberto Saavedra Espinosa
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Valuación de opciones asiáticas con precio de ejercicio flotante igual a la media aritmética: un enfoque de control óptimo estocástico

María Teresa Verónica Martínez-Palacios, Ambrosio Ortiz-Ramírez, José Francisco Martínez-Sánchez
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Estimación de modelos estructurales y la evolución del tipo de cambio Peso Dólar después de la crisis subprime

Jorge Ibarra Salazar, José de Jesús Salazar Cantú, Rafael Navarro Aguirre
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Spreads Determinants of Corporate Bonds in State-Owned Companies. The COLDECO Case.

Francisco Castañeda, Víctor Caro, Franco Contreras
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